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  • 作者:許宏瑋
  • 積分:132
  • 等級:新手
  • 2019/9/24 23:13:08
  • 樓主(閱:2696/回:0)什么是量化交易

    在投資領域,經常會聽到量化交易這個詞,今天來簡要說下什么是量化交易。

    量化交易(量化投資)是指借助現代統計學和數學(機器學習)等方法,利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。

    量化交易從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,用數據模型驗證并固化這些策略,然后嚴格執行已固化的策略來指導投資,以求獲得可以持續的、穩定且高于平均收益的超額回報。

    量化交易全球的發展歷史

    量化投資的產生(60年代)

    1969年,愛德華·索普利用他發明的“科學股票市場系統”(實際上是一種股票權證定價模型),成立了第一個量化投資基金。索普也被稱之為量化投資的鼻祖。

    量化投資的興起(70~80年代)

    1988年,詹姆斯·西蒙斯成立了大獎章基金,從事高頻交易和多策略交易。基金成立20多年來收益率達到了年化70%左右,除去報酬后達到40%以上。西蒙斯也因此被稱為"量化對沖之王"。

    量化交易的繁榮(90年代)

    1991年,彼得·穆勒發明了alpha系統策略等,開始用計算機+金融數據來設計模型,構建組合

    領域

    量化交易是多個領域的交叉,一般包括金融領域、數據挖掘領域以及編程領域。

    常見的量化交易手段

    趨勢性交易

    適合一些主觀交易的高手,用各種技術指標或其他指標作為參考進行量化交易。

    市場中性

    在任何市場環境下風險更低,收益穩定性更高,資金容量更大。適合一些機構量化交易者,發現市場中的alpha因子賺取額外收益,例如股票與股指期貨的對沖策略等。

    高頻交易

    在極短的時間內頻繁買進賣出,完成多次大量的交易,此類交易方式適合算法高手,對硬件系統以及市場環境的要求極高,所以只有在成熟市場中的專業機構才會得到應用。

    以上幾種方式,一般都會做一些量化分析,輔助交易,工具大多會選擇python或matlab。

    量化交易的優勢

    嚴格的紀律性

    完備的系統性

    靠數學模型取勝

    量化交易的目的

    量化分析只是一種工具、分析手段,他并非是去預測股票漲跌來進行投資,最終是通過嚴格的紀律性、完備的系統性和數學模型取勝的。

    發布者:許宏瑋,著名股票私募基金經理

    文章來著公眾號:許宏瑋股票分析

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