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  • 作者:許宏瑋
  • 積分:132
  • 等級:新手
  • 2019/9/28 21:29:50
  • 樓主(閱:2486/回:0)量化交易將推翻A股新格局

    大家好!我是許宏瑋量化波動理論創始人。今天我們講市場新的一種交易模式,量化交易。其實量化交易在外國已經流行了一些年頭了。現在國外都有很多的量化交易者。以美國高盛為例子在2000年時最頂峰時有600名交易員,而當前只剩下2名交易員,肯定的說量化是一種趨勢,它將替代人工操盤的緩慢以及心態。后期我將會以實戰交易來跟大家分享量化波動理論的運用和好處。

    簡單介紹量化交易的基礎,量化交易者,根據自己的實盤操作經驗,然后把這些經驗通過計算機語言寫成策略。制定好買入與賣出條件,這策略就是量化交易基礎模型。當你找到一些高概率的模式,通過數據去歷史回測,這時我們要觀察的重點是在回測中的幾個重要數據,第一是最大回撤“百分比”因為如果當你這個策略假設勝率是99%,但你的最大回撤是虧99%,那等于你如果交易一百次,其中有一次是遇到最大回撤的虧損,那就等于你爆了。所以回撤是策略第一重要數據指標之一,第二參考數據指標是回測后金額,這個是測試你這個策略的盈利能力問題,當你如果回測了一年后顯示收益百分比還沒有5%,那等于還不如放在銀行無風險。第三個參考數據是勝率,可能沒有接觸過量化的股友覺得很奇怪,勝率如果低于50%能賺到錢嗎?在市場中很多量化策略的勝率都低于50%,它們能賺到錢的主要原因是有嚴格的止損條件包括一些固定的倉位去執行,這個會在以后我們實盤交易時讓大家更加貼切感受到這一點。

    每個量化投資者都是看最大回撤、收益、勝率,量化交易有什么特別的呢?這問得很好,量化交易與一般的投資最大的分別就是,量化交易建基于過往的統計再做判斷,其他的經濟、基本面因素和環球的走勢等分析占極小比例,大程度忽略消息這樣東西,其他因素不用理會。在A股這個市場經常能看到電視播出許多利空利多的消息,量化交易者不會立刻入市,仍然根據個人策略交易。是不是完全不理會消息呢?不是的,如果這些消息是直接影響整個經濟系統。例如,有新的經濟政策推出了,便會再仔細分析。基本上,量化交易者他們不會每天根據新聞作交易決定。簡單點來說,量化交易最擅長從過往歷史數據里面找出規律,再計算這些規律的準確度,實戰的時候控制風險和回報。做每一個交易之前,很精準地控制最大回撤、收益、勝率。今天我們主要講解量化交易的概念,沒有談量化交易的賺錢能力。后面我們很詳細講解量化波動交易的賺錢方法和它的短處,讓大家可以全面學習量化波動理論實戰運用。

    作者:許宏瑋,著名股票私募基金經理

    文章來著公眾號:許宏瑋股票分析

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