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  • 作者:許宏瑋
  • 積分:132
  • 等級:新手
  • 2019/9/30 20:19:49
  • 樓主(閱:2465/回:0)量化交易讓操盤手下崗

    2019年

    9月28日

    第八十篇:量化波動的開始

    許宏瑋證券分析

    量化波動理論簡介

    量化分析的介紹

    今天我們講市場新的一種交易模式量化交易其實量化交易在外國已經流行了一些年頭了現在國外都有很多的量化交易者以美國高盛為例子在2000年時最頂峰時有600名交易員而當前只剩下2名交易員肯定的說量化是一種趨勢它將替代人工操盤的緩慢以及心態后期我將會以實戰交易來跟大家分享量化波動理論的運用和好處

    簡單介紹量化交易的基礎量化交易者根據自己的實盤操作經驗然后把這些經驗通過計算機語言寫成策略制定好買入與賣出條件這策略就是量化交易基礎模型當你找到一些高概率的模式通過數據去歷史回測這時我們要觀察的重點是在回測中的幾個重要數據第一是最大回撤百分比因為如果當你這個策略假設勝率是99%,但你的最大回撤是虧99%,那等于你如果交易一百次其中有一次是遇到最大回撤的虧損那就等于你爆了所以回撤是策略第一重要數據指標之一第二參考數據指標是回測后金額這個是測試你這個策略的盈利能力問題當你如果回測了一年后顯示收益百分比還沒有5%,那等于還不如放在銀行無風險第三個參考數據是勝率可能沒有接觸過量化的股友覺得很奇怪勝率如果低于50%能賺到錢嗎在市場中很多量化策略的勝率都低于50%,它們能賺到錢的主要原因是有嚴格的止損條件包括一些固定的倉位去執行這個會在以后我們實盤交易時讓大家更加貼切感受到這一點

    每個量化投資者都是看最大回撤收益勝率量化交易有什么特別的呢這問得很好量化交易與一般的投資最大的分別就是量化交易建基于過往的統計再做判斷其他的經濟基本面因素和環球的走勢等分析占極小比例大程度忽略消息這樣東西其他因素不用理會A股這個市場經常能看到電視播出許多利空利多的消息量化交易者不會立刻入市仍然根據個人策略交易是不是完全不理會消息呢不是的如果這些消息是直接影響整個經濟系統例如有新的經濟政策推出了便會再仔細分析基本上量化交易者他們不會每天根據新聞作交易決定簡單點來說量化交易最擅長從過往歷史數據里面找出規律再計算這些規律的準確度實戰的時候控制風險和回報做每一個交易之前很精準地控制最大回撤收益勝率今天我們主要講解量化交易的概念沒有談量化交易的賺錢能力后面我們很詳細講解量化波動交易的賺錢方法和它的短處讓大家可以全面學習量化波動理論實戰運用

    作者:許宏瑋,著名股票私募基金經理
    文章來著公眾號:許宏瑋股票分析

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